格付け推計モデルを用いたファイナンス最適化およびリスク管理支援サービス

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EYが独自に開発した格付け推計モデルにより、精度の高い信用格付けを対象企業の財務情報を用いて推計します。
また、EYは格付会社ごとの格付方法や業種ごとの特徴に合わせてモデルをカスタマイズしており、対象企業が将来事業計画を変更した場合やM&Aに伴う格付けへのインパクトの定量化、および市場で観測される信用スプレッドを考慮した負債コストの推計などのサービスを高い精度で提供します。

関連トピック ストラテジー・アンド・トランザクション ビッグデータとアナリティクス AI リスク

チーム

EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

EY ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

複合的サービスを提供するプロフェッショナル・サービス・ファーム

EYができること

企業の実績財務情報および将来事業計画に基づく格付け推計

EYは、統計学や機械学習アルゴリズムについての知見を生かし、日系格付会社（R&I、JCR）が公表している企業の格付情報に基づき、数百の財務指標の中から、格付けへの寄与度の高い指標を複数特定し、これらの指標を用いた定量モデルを構築します。またEYは、格付会社ごとの格付方法および業種ごとの特徴に合わせてモデルをカスタマイズしており、対象企業の格付けを高い精度で推計できます。モデルには、実績財務情報のみならず、将来事業計画の財務数値もインプットできるため、格付けを考慮した事業計画の策定を支援できます。

事業計画の変更が企業の格付けに及ぼす感応度分析

EYは、モデルのインプットとなる複数の財務指標数値の変化が格付けに及ぼすインパクトを定量化することで、複数の財務指標の数値目標のマトリクス（組み合わせ）に対しても推計格付けを提示できます。

M&Aやファイナンスによる格付けへの感応度分析

貴社においてM&Aやファイナンスを検討される場合、トランザクション後の収益性指標や財務健全性指標に応じた格付けを推計することで、格付けを意識したM&Aおよびファイナンスの検討を支援します。

格付けおよび市場で観測されるクレジットスプレッドに基づく企業の負債コストの推計

EYは、モデルにより推計した格付けと市場で観測される格付けごとのクレジットスプレッドの分布との関係性を定量化することで、企業の負債コストの推計によるリスク管理を支援します。

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