Aplikovaná ekonometrie v bankovnictví a pojišťovnictví
Regulatory | Credit Risk | Market Risk | Insurance
Regulatory
Tým Regulatory pomáhá bankám s plněním regulatorních požadavků na národní i nadnárodní úrovni, zejména v oblastech jako kapitálová přiměřenost, likvidita, kapitálové trhy (investice), operační odolnost, odměňování, vnitroskupinové vztahy, boj proti praní špinavých peněz a další. Pomáháme bankám zajistit si soulad se stávajícími, novými či teprve připravovanými předpisy. Společně s kolegyní z Insurance jsme si pro vás připravili vstupní týden, který poslouží jako úvod do regulace a řízení rizik v bankách a pojišťovnách.
1. Týden: Úvod do regulace činnosti bank a pojišťoven, úvod do řízení rizik v bankovnictví a pojišťovnictví.
Lektoři, kteří vás provedou jednotlivými tématy:
Matej Michlík
Matej je manažerem v týmu Regulatory. Zaměřuje se na obezřetnostní regulaci bank v oblastech kapitálové přiměřenosti, likvidity, nefinančních rizik, governance, ESG a souvisejícího výkaznictví. V těchto oblastech se účastnil desítek projektů napříč Evropou a světem.
Tomáš Rýdl
Tomáš je manažerem v týmu Regulatory. Specializuje se na oblasti general compliance, governance, dohledu, odměňování a oblast boje s praním špinavých peněz, vč. mezinárodních sankcí. V EY navazuje na více než dvacetiletou praxi v regulatorní a právní činnosti v ČNB a ECB.
Monika Štástková
Monika je senior manažerka v týmu Insurance společnosti EY, který se věnuje zejména oblasti pojistné matematiky. Hlavní náplní práce tohoto týmu je projekce budoucích peněžních toků, výpočet technických rezerv, statistické modelování a analýza dat. Monika vedla mnoho projektů týkající se výpočtu technických rezerv, kapitálového požadavku a řízení rizik pojišťoven
Credit Risk
Tým Credit Risk (CR) pomáhá bankám lépe pochopit jejich data a vytváří různé prediktivní modely nad otázkami, které banky pálí nejvíce. Pomáháme s modely pro kapitálovou přiměřenost, opravné položky, ale i hodnocení bonity klienta před poskytnutím půjčky. Spolupracujeme s bankami a týmy po celé zeměkouli a žádný kontinent nám není cizí. Na téma úvěrové riziko jsme si pro vás připravili 6 vyučovacích týdnů.
2. Týden: Úvod do bankovnictví z pohledu rizika – aktiva a pasiva, kapitál, rizikové parametry...
3. Týden: Underwriting a scoring – proces poskytování půjček a hodnocení bonity klientů.
4. Týden: Prediktivní modelování – logit a markovské řetězce jako nástroj odhadu rizikových parametrů.
5. Týden: Datové zdroje pro modelování – dostupné bankovní zdroje dat a jejich příprava.
6. Týden: Vývoj a hodnocení skórovacího modelu (scorecard).
7. Týden: Kalibrace modelu – zahrnutí dlouhodobého výhledu a makroekonomické situace do modelů.
Lektoři, kteří vás provedou jednotlivými tématy:
Tomáš Němeček
Tomáš je partnerem v týmu Credit Risk společnosti EY. Zaměřuje se na modelování úvěrového rizika a tvorbu opravných položek k úvěrovým ztrátám. Tomáš vedl mnoho projektů pro významné evropské finanční instituce v oblasti modelování znehodnocení úvěrů a zátěžového testování.
Radek Laštovička
Radek je senior manažer v týmu Credit Risk. Specializuje se na řízení úvěrových rizik a efektivní procesy vymáhání. Je také prezidentem Asociace inkasních agentur.
Jan Nusko
Jan je manažerem v týmu Credit Risk. Podílel se na řadě projektů pro významné evropské banky se zaměřením především na vývoj IRB modelů a datové analýzy.
Market Risk
Market Risk tým pomáhá bankám v oblasti posuzování různých aspektů tržních rizik. Náplň naší práce je různorodá od analýz kvality dat, vytváření modelů pro měření tržních rizik či valuaci finančních instrumentů, validací existujících modelů bank, stress testingu po likviditní management či pomoc bankám porozumět a implementovat nové regulace. Spolupracujeme s bankami a společnostmi po celém světě především ve Velké Británii, Spojených Státech a západní Evropě. Za náš tým jsme si pro vás připravili 3 témata v oblasti řízení tržních rizik, která vám v následujících 3 týdnech představíme.
8. Týden: Úvod do kvantitativního řízení tržních rizik.
9. Týden: Traded Risk – Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).
10. Týden: Counterparty Credit Risk (CCR) a Monte Carlo.
Lektoři, kteří vás provedou jednotlivými tématy:
Tomáš Sobotka
Tomáš je partnerem v EY, zodpovědný za Market Risk team. Má doktorát v oboru aplikovaná matematika a MSc titul v oblastí modelování a řízení rizik, je spoluautorem několika vědeckých publikací. Tomáš vedl mnoho mezinárodních projektů pro významné evropské a americké finanční instituce a rád se podílí na vývoji inovativních řešení pro klienty EY.
Tomáš Tesař
Tomáš je manažerem v týmu Market Risk. Vystudoval Ekonomickou analýzu na NF VŠE a Finanční analýzu v Maastrichtu. Specializuje se na řízení rizika selhání protistrany a oceňování exotických finančních instrumentů.
Branislav Lovás
Branislav je manažerem v týmu Market Risk. Titul inženýra získal na fakultě Financí a účetnictví VŠE. Zaměřuje se na kvantitativní a regulatorní aspekty výpočtu kapitálových požadavků bank z titulu tržních rizik a rizika selhání protistrany.
Insurance
Insurance tým se zabývá tématy, která řeší pojišťovny a zajišťovny. Máme klienty napříč celou Evropou. Pomáháme jim s modelováním jejich portfolia, výpočty technických rezerv, analýzou dat, optimalizací a implementací procesů, řízením rizik stejně jako s regulatorními otázkami. Připravili jsme si pro Vás pojistná témata na tři vyučovací týdny.
11. Týden: Úvod do pojištění - Úloha pojistného matematika v pojišťovně, slovníček pojistných pojmů, Rizika v pojištění, výpočetní postupy požadované regulací a účetními standardy (Solvency II a IFRS17), zajištění.
12. Týden: Neživotní část - hlavni rizika, druhy pojistných produktů a výpočty v rámci neživotního pojištění, typy rezerv. Praktické cvičení se zaměří na metodu Chain-Ladder a Bootstrap.
13. Týden: Životní část - hlavni rizika, druhy pojistných produktů a výpočty v životním pojištění, typy rezerv. Úvod do cash-flow modelů a předpokladů, které do nich vstupují.
Lektoři, kteří vás provedou jednotlivými tématy:
Monika Štástková
Monika je senior manažerka v týmu Insurance společnosti EY, který se věnuje zejména oblasti pojistné matematiky. Hlavní náplní práce tohoto týmu je projekce budoucích peněžních toků, výpočet technických rezerv, statistické modelování a analýza dat. Monika vedla mnoho projektů týkající se výpočtu technických rezerv, kapitálového požadavku a řízení rizik pojišťoven.
Vojtěch Bednařík
Vojta je manažer v Insurance týmu. Je specialistou na neživotní pojištění, rizika z něj plynoucí a na modely, které se v rámci této části používají.
Jan Došel
Honza je manažer v Insurance týmu. Je specialistou na otázky spojené s IFRS17, ať už metodickými nebo proceseními stejně jako modelováním v rámci IFRS17.
Adam Pelinka
Adam je senior v Insurance týmu. Jeho zaměřením je Solvency II regulace a modelování v jak v životním tak v neživotním segmentu pojišťovnictví.
Václav Studnička
Vašek je manažer v Insurance týmu. Zaměřuje se na modelování v životním segmentu, optimalizaci procesů a datovou analýzu a využívání dat.
